《表2 各变量描述性统计结果》

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《银行股价是否反映了影子银行的潜在风险——基于中国上市银行的实证研究》

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为验证假设1，就需要使用影子银行的规模对银行股的收益进行定价。为了全面评估银行的风险暴露和风险承担情况，本文在张晓明和李泽广（2017）的模型基础上，引入了影子银行规模因子和资本充足率。为确保结果的稳健性，影子银行规模采用了不同的计算方式，包括取对数、对数后差分、差分后取对数、差分后与总资产的比例。各变量的定义和描述性统计结果如表2所示：