《表2 2015年1月5日至2016年9月30日沪港通交叉上市公司配对交易收益》

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《沪港通交叉上市公司股票基于协整关系的配对交易方法》

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首先，为确定适用于A+H股交叉上市公司采取本文交易策略时应设定的理想交易阈值，本文将参数分别设定在十个不同水平：0.25，0.3，0.35，0.4，0.45，0.5，0.55，0.6，0.65，0.75，0.8，并比较了不同阈值下各个阶段的配对交易收益，模拟交易结果表明当n=0.45时可产生最高的平均年化收益。设定n=0.45，交易费率为交易金额的0.015%，并将平均收益费用之比小于0.15的资产配对剔除后，各阶段交易结果如表2-表4所示。