《表1 经济政策稳定性指数及生猪产业链价格平稳性检验》
注:(C,T,K)中C、T、K分别表示截距项、趋势项和滞后期数;***表示在1%的水平上显著。
1.单位根检验。在采用TVP-VAR模型进行研究之前,应保证选取变量为平稳时间序列,避免产生伪回归。由表1中各时间序列变量的ADF平稳性检验结果可知,经济政策稳定性指数及生猪产业链所有价格变量均在1%的水平上通过平稳性检验,说明本文选取时间序列均为平稳时间序列,可用于构建TVP-VAR模型。
图表编号 | XD00200951100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.15 |
作者 | 郭婧驰、张明源 |
绘制单位 | 辽宁大学经济学院、中国社会科学院大学研究生院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |