《表1 变量的描述性统计结果》

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《投资者情绪对股市收益率的影响——基于期货市场数据的工具变量研究》

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本文选取的所有指标样本期为2010年1月至2017年12月。指标描述性统计结果见表1所示。从中可以看到，沪深300指数在样本区间的周收益率均值为0.04%，但是偏度为负，说明指数处于亏损的时期居多，这也就间接地反映了我国股票市场“牛短熊长”的特征。在所有样本数据中，流通市值、净资产收益率、持仓量等指标数据的峰度小于3，说明这三个变量样本数据分布更为平缓；而其他样本数据的峰度均大于3，说明这些数据均为尖峰厚尾分布。