《表4 面板数据单位根检验》

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《非银行金融部门崛起对商业银行盈利水平冲击的测度——基于聚类稳健标准误的面板数据的实证》

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注:C为常数项（0为不纳入常数项），T为时间趋势（1为纳入时间趋势），L为滞后阶数。

数据的平稳性检验是面板数据分析的基石，为了避免伪回归及虚假回归的出现，保证数据分析具有实际的经济意义，对面板数据各序列进行单位根检验。经检验，原序列通过了LLC检验，在10%的显著性水平下，商业银行整体、国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行均不存在单位根过程，原序列均为零阶单整序列，不再进行协整检验。