《表4 变量序列单位根检验》

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《经济政策不确定性、投资者情绪与大豆期货价格——基于SVAR模型的实证分析》

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由于大多数经济时间序列均不平稳，所以采用原始时间序列构建回归模型就会出现“伪回归”。在进行SVAR模型的构建之前首先要对各时间序列进行单位根检验，笔者采用ADF单位根检验法对各变量进行平稳性检验。检验结果如表4所示。