《表6 资本充足率类别对存款保险制度与风险承担水平的影响》

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《银行特质类别、存款保险制度与风险承担效应——来自中国商业银行的经验证据》

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根据资本充足率类别对存款保险制度与风险承担水平的影响进行回归分析，并将结果列示于表6。在LLPR模型下，High Capital的系数为正且在1%水平上显著，Medium Capital的系数则不显著。这表明，在存款保险引入前，资本充足率低的银行，其风险承担水平低于资本充足率高的银行，而与资本充足率居中的银行无明显差别。DIS的系数显著为正，表明资本充足率低的银行因存款保险的引入提升了其风险承担。交乘项中，Medium Capital×DIS的系数不显著，说明存款保险的风险承担效应在资本充足率低与资本充足率居中的银行间无明显区别。High Capital×DIS的系数则在1%水平上显著为负，且存款保险引入对资本充足率高的银行风险承担的整体影响为-0.404(=-0.862+0.458），说明存款保险引入降低了高资本充足率的银行的风险承担水平。