《表2 变量单位根检验结果》

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《谁是中国利率市场中价格稳定的“锚”——基于国债期现货及利率互换市场的研究》

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注:*，**，***分别表示在10%，5%和1%的水平上显著。

由表3可知，国债期现货与利率互换收益率均存在波动率集聚现象，AR（0）-GARCH（1，1）-t分布能较好的拟合国债期货市场收益率边缘分布，AR（1）-GARCH（1，1）-t分布能较好地拟合国债现货和利率互换收益率的边缘分布。