《表2 变量的单位根检验结果》

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《金融支持、政府政策对高技术产业发展影响机制研究——以重庆市为例》

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注:表中“△”表示变量的一阶差分，*、**、***分别表示变量在1%、5%、10%显著水平上显著。

在应用SVAR模型进行分析时，如果时间序列是非平稳的，这会影响实证结果的稳定性，一般要对各个时间序列进行平稳性检验，即检验时间序列是否具有单位根，从而检验各个时间序列的单整性。本文采用的是常用的ADF（Augmented-Dickey-Fuller）进行单位根检验，检验时间序列是否平稳。为了确定模型的滞后阶数，我们采取最佳滞后期由SIC信息准则确定的原则。同时，为了消除趋势影响以及存在异方差的可能，本文对上述经济变量取自然对数处理数据，分别表示为LNHTL、LNFCR和LNTFL，单位根检验结果（见表2）。