《表1 N-S模型方程预测系数》

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《上交所国债利率期限结构实证分析与预测——基于Nelson-Siegel和一阶自回归模型》

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通过运行R软件，求得λ=3.5，继而使用R语言对自2013年1月至2017年8月共计56个月的β0、β1、β2系数进行非线性拟合，得到56组N-S模型方程系数。从拟合出的系数看，其P值都小于0.05，表明系数是显著的，从模型整体看，拟合优度R^2值并非很高，但F检验结果还是较为理想的。此后通过一阶自回归模型对β0、β1、β2分别递推，获得12组预测的N-S模型方程系数（如表1所示）。