《表1 样本数据描述性统计结果》

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《贸易战对中美大豆期货影响的实证分析——基于DGC-T-MSV模型》

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CBOT大豆期货价格指数和DCE大豆期货价格指数日收益率序列描述性统计分析结果见表1。Rdp表示大连商品交易所（DCE）大豆期货价格指数收益率序列；Rmd表示芝加哥商品交易所（CBOT）大豆期货价格指数收益率序列。由表1可知：CBOT大豆期货价格指数和DCE大豆期货价格指数收益率序列在零值附近波动；CBOT大豆期货价格收益率序列的标准差大于DCE大豆期货价格指数收益率序列的标准差，表明CBOT大豆期货价格波动更为剧烈；两者的偏态均不为0，峰度小于3；从JB统计，可以看到中美大豆期货价格指数的回归。收益率序列的JB统计远大于5%显著水平的5.92临界值，这表明两个市场的收益率序列具有显著的厚尾，且均不服从正态分布。中国和美国大豆期货市场价格指数回归序列表现出厚尾的、非正态分布特征。