《表1 合成指数变量选取分析》

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《短期跨境资本波动与金融外汇市场稳健性——基于马尔科夫区制转移模型的实证分析》

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为进一步拟合短期跨境资金流动影响因素与其流动规模关系，本文通过主成分分析将影响短期跨境资本流动的汇率（差）、利率（差）和资产价格（差）三类指标以及反映宏观经济政策环境的指标合成为一组时间序列数据，反映出短期跨境资本流动波动率走势，对短期跨境资本流动风险监测起到较好的风险监测和指向性作用。在参考国内相关研究的基础上选定以下8个指标进行指数合成，见表1。