《表2 不同维数对应的序列与其不同熵的相关系数》
由于不同维数、不同序列分别对应不同阈值,故须进一步优化维数和阈值。根据序列复杂度的相似性及不同序列与其复杂度之间的相关系数符号,即比较每一维数下相关系数的正负符号是否一致,据此判断得到最优维数m。通过计算SSE、SZSE序列与其近似熵和样本熵之间的相关系数(见表2),可知仅当维数m=2时,不同序列近似熵与样本熵的相关系数符号相同,其他维数下的相关系数符号各异,因此,可认为维数m=2是测度股市复杂性(近似熵与样本熵)的最优维数,同时可以获得序列相应阈值r分别为0.22SD和0.25SD,均在传统经验建议推荐值的范围内。
图表编号 | XD00172800200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.10 |
作者 | 刘小瑜、余海华 |
绘制单位 | 江西财经大学统计学院、江西财经大学统计学院、闽南师范大学数学与统计学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |