《表2 样本所用5个变量的统计特征》

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《基于复杂网络的企业集团违约风险传染效应研究》

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为避免异常值和缺失值对模型结果产生影响，在每个时间截面上对四个财务指标分别进行上下5%的缩尾处理，同时用均值替代缺失值。对处理后的变量进行共线性检验，结果显示变量间的相关系数均在0.5以下，且方差膨胀因子均小于1.5，表明变量间不存在共线性问题，适合建模。表2描述了预处理后的财务变量以及宏观变量的统计特征。