《表3 Johansan协整检验》

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《产权管制与贫困:来自改革开放前中国农村的经验证据》

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由于所有变量都是同阶非平稳时间序列，可以继续对它们的协整关系进行检验，以确定它们间是否存在某种长期均衡关系。为识别这种长期关系，采用Johansen Cointegration Test检验方法，构建7维向量VAR自回归模型，基于施瓦茨准则和赤池信息准则取值最小的原则确定VAR模型的最优滞后阶数为1，对变量间的协整关系进行显著性检验。结果显示，Y、X1、X2、X3、X4、X5、X6等变量之间存在稳定的协整关系（如表3）。