《表3 灰色关联影响程度排序》
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《基于加权GCA模型复合天气衍生品产品基差风险对冲研究》
注:CV1是按照影响程度1由大到小进行排序,即按照灰色关联系数与偏离概率乘积的大小进行排序。CV2是按照影响程度2由大到小进行排序,即按照灰色关联序数与偏离概率乘积的大小进行排序。K表示天气衍生品的种类数。
分别测算简单线性组合加权法、加权灰色关联系数法、加权灰色关联序数法下的CV指数,对CV指数比较分析,寻找天气衍生品组合最优的组合权重。计算简单线性组合加权法下的CV指数(见表3)。
图表编号 | XD00160704300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.07.05 |
作者 | 李永、邵洁、姜志堂 |
绘制单位 | 同济大学经济与管理学院、同济大学经济与管理学院、同济大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |