《表1 LNMPI＿SA、LNPPI＿SA和LNCPI＿SA的ADF检验数据》

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《基于VAR与季节调整数据的价格传导机制实证分析》

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在利用VAR模型进行实证研究前，为了避免伪回归，必须检验序列变量是否为平稳的时间序列。同时，对变量的协整检验，也必须利用平稳性检验的结果。本文对LNMPI＿SA、LNPPI＿SA和LNCPI＿SA的平稳性采取了单位根的ADF检验方法和PP检验方法[8，9]。其中，检验过程中滞后期的选择采用AIC最小准则，以保证残差值非自相关，结果如表1、表2所示。