《表2 15个股票市场指数概况》

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《国际股票市场风险传染效应研究——来自2007～2018年15个股票市场数据》

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为了全面刻画全球有代表性股票市场间相依性及其在近十年4次危机事件冲击下的结构演化特征，本文基于股市规模和国际影响力选取了来自美洲、亚洲、欧洲、非洲及澳洲的15个股票市场指数来反映国际股市的走势，如表2所示。研究时期为2007年1月4日至2018年12月28日（数据来源于雅虎财经网站），样本数据为复权后的日指数收盘价，剔除了各个股市交易日不同步的数据，只保留了股市均在同一天可以正常交易的日期，总共为2 177个收盘价数据，计算对数收益率后为2 176个收益率数据，计算公式为