《表3 Granger因果检验结果》

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《技术创新、工资增长与产业结构升级——基于PVAR模型的动态分析》

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为进一步分析模型中随机扰动项的冲击对其他变量当期和未来值的影响程度，脉冲响应分析和方差分解显得十分必要，但在这之前必须先后通过稳定性及Granger因果检验。就稳定性检验而言，Lutkepohl和Hamilton认为，只有在伴随矩阵所有特征根的值小于1时，模型才算稳定。据此，笔者计算PVAR模型特征方程的根均小于1，即PVAR模型通过稳定性检验。接着进一步对模型各变量间的因果关系进行Granger检验。由于前文三种准则所确定的最优滞后阶数为3，进行的滞后三期PVAR模型Granger检验结果见表3。