《表2 3 0 个样本经济体名单》

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《全球外汇市场压力的风险溢出效应研究:基于溢出指数和网络拓扑分析》

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结合世界银行Global Economic Monitor（GEM）数据库、国际货币基金组织International Financial Statistics（IFS）数据库和国际清算银行2019年发布于“Global Foreign Exchange Market Turnover in 2019”的全球外汇市场交易额数据（2），本文最终选取了30个经济体作为样本（详见表2）。值得注意的是，由于美国货币作为基准参照货币，其汇率值恒为1，据此合成的外汇市场压力指数无法全面反映美国外汇市场压力变动状况。为把美国外汇市场压力的溢出效应纳入本文的研究样本，参考王雪和胡明志（2019）等学者的做法，采用美元指数（3）（US Dollar Index，USDX）作为美国汇率的代理变量，进而合成美国外汇市场压力指数。美元指数数据来源于WIND金融终端。经检验，所有样本经济体外汇市场压力原始序列均在1%的显著性水平上平稳，VAR系统满足稳定条件，最优滞后阶段数为1阶。