《表3 门槛效应检验结果》

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《L型调整下经济波动上升的财务学分析》

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注:单一门槛BS次数为500次；双重门槛BS次数为300次，三重门槛BS次数为200次；括号内分别为1%、5%、10%显著性水平的临界值；***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

基于门槛回归模型残差平方和最小原则进行门槛数量搜索，并分别计算不同门槛数量所对应的F值。然后采用残差Bootstrap法生成新样本，并进一步计算以得到新的F值。经过500次自举，可得到用于检验门槛数量是否显著的统计量F的经验分布，从而能够进一步计算F在1%、5%和10%的临界值。最后，对比门槛回归模型对应的F值与相应临界值的关系便可得到适合的门槛数量。门槛效应的检验结果如表3所示: