《表1 指标分类处理表：我国上市商业银行流动性风险外部影响因素的实证分析》

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《我国上市商业银行流动性风险外部影响因素的实证分析》

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注：1：取倒数，2：季节性调整，3：取对数，4：差分变换，5：标准化处理。

由于FAVAR模型的构建涉及相关数据的因子分析，所以在数据处理上首先对16家上市商业银行的相关数据做对应时期的均值处理，得出衡量总体流动性风险水平的指标序列。然后对部分作用方向相反的指标做倒数处理。再者，本文使用的是季度数据，所以需要对大部分数据做季节性调整，以消除季节变动的影响（本文采用Eviews9.0中的Census X12季节调整法）。然后对所有变量进行单位根检验（本文使用ADF检验），并对不平稳序列运用取对数或差分变换使之平稳。最后，对所有平稳数据做标准化处理。涉及指标及其处理方式如表1所示。