《表2 三模型比较结果汇总表》
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《基于ARIMA模型对江西省CPI的时间序列分析与预测》
在同样本的模型估计中,AIC值越小模型越好,要优先进行选择,说明了该模型使用较少个数的参数但统计拟合优度却足够。根据表2可知,ARIMA(0,1,3)的AIC值小于其余模型,因此选择ARIMA(0,1,3)为最优模型。并且通过TSA包中的armasubsets函数功能,运用BIC准则,取其中BIC值最少的模型进行模型定阶检验。
图表编号 | XD00118492500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.01 |
作者 | 戴玉泉 |
绘制单位 | 江西财经大学统计学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |