《表9 变量间同期自相关检验》

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表8和表9分别显示的是利用Wald检验法和拉格朗日乘数检验对变量组内自相关和同期自相关检验，其中，组内自相关检验结果的P值为0.002 9，在1%的显著水平上拒绝了原假设，即变量间存在组内自相关；而同期自相关的结果显示的P值为0.229，则变量间不存在同期自相关。表10检验了变量间的异方差，结果显示的P值为0.000 0，在1%的显著水平上拒绝原假设，即变量间存在异方差。基于此，为了使模型更为稳健，本文采用PCSE(panel-corrected standard error）方法进行回归。