《表7 VaR模型拟合参数(1)》

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《关于示范区宏观审慎管理框架下的跨境资金流动风险预警机制的研究》

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选取跨境收支差额、进出口差额及汇率预期指数进行VaR的建模。其中跨境收支差额及汇率预期指数均取一阶差分，进出口差额取对数保持其平稳性。选取2阶VaR模型进行建模，最后得到的模型参数如表7所示。