《表1 GDP、IS的单位根检验结果》

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《中国产业结构优化与经济增长关系的实证研究》

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VAR模型要求选用的变量具有平稳性，即不存在随机趋势或确定趋势，如果模型中含有非平稳时间序列式，VAR模型的估计和检验统计计量将失去通常的性质，从而推断出错误的结果。为消除可能存在的“虚假回归”，我们首先要对经济增长和产业结构调整相关时间序列数据进行单位根检验，以检验其平稳性，提高结论的准确性。本文采用ADF检验方法分别对GDP、IS进行单位根检验，具体结果见表1: