《表4 各类资产的描述性统计结果》
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《寿险公司最低资本要求对资产配置的影响——基于市场风险的视角》
接下来需要计算寿险公司资产和负债的一些描述性统计量。表4和表5对Shibor7D、中证国债、中证金融债、中证企业债和沪深300从2007年12月28日到2017年12月29日的经验分布数据进行汇总,并对其中的相关数据进行了年化处理。由于寿险公司持有债券的久期一般不会直接公布,考虑到本文已使用基准指数对各类债券投资进行近似,因此可直接从Wind数据库获取相应债券投资的久期数据。
图表编号 | XD00110477200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.31 |
作者 | 郑苏晋、郑敏、李炜 |
绘制单位 | 中央财经大学保险学院、中央财经大学中国精算研究院、中央财经大学中国精算研究院、中央财经大学保险学院 |
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