《表1 2 ARIMA与ARIMAX模型预测的相对误差比较》

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《股票价格与人民币汇率的联动性分析——基于Copula-ARIMA模型》

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用ARIMA与ARIMAX模型分别预测对数化上证指数，结果显示，ARIMA与ARIMAX模型预测值与真实值趋势基本一致，实际值均在预测值95%的置信区间内。通过表12可以明显看出，在预测2019年1月和2019年2月的对数化上证指数中，ARIMAX模型预测得到的相对误差都要小于ARIMA模型预测得到的相对误差。所以得出结论，引入输入变量的ARIMAX模型预测精度相对较高，更有利于进行宏观预测。