《表1:描述性统计与变量相关关系》

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《股市崩盘冲击会影响个股暴跌风险吗》

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表1为主要被解释变量与解释变量、其他控制变量未分组下的描述性统计结果与相关系数表；描述性统计指标包括变量的均值、中位数、标准差、最小值与最大值。总体样本的暴跌风险系数NCSKEW与DUVOL均值相差不大，都约为-0.036；处理组在全样本中的暴跌风险系数NCSKEW与DUVOL均值分别为-0.104与-0.065，都远小于总体样本的均值，控制组在全样本中的暴跌风险系数均值为0.043与-0.001，远高于总体样本均值。描述性统计结果也已经较为明显地证明具有股市崩盘“冲击”的个股表现出了更低的暴跌风险，也即股市崩盘的负面冲击对个股暴跌风险有较强的抑制作用。主要分组变量Dum均值为0.537，即处理组样本占全部样本的53.7%，而控制组样本占全部样本的46.3%；两组样本在数量上总体相差不大。