《表1 单位根(ADF)检验结果》

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《上证50ETF期权波动率指数信息含量研究》

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在回归建模之前，为了防止模型出现虚伪回归现象，需要对模型中的数据进行单位根检验。通过对序列进行检验以查是否存在单位根现象，若检验出现单位根，则为非平稳的时间序列，还需进行一阶差分后的单位根检验。将中国波指iVIX、历史波动率HV、平价期权隐含波动率VOL、上证50指数对数收益率（r）的单位根检验的结果整理成表1。