《表1 各变量的符号与处理信息》

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《开放条件下国内大宗商品价格影响模型与货币政策的非对称效应——基于开放套利模型与非对称自回归分布滞后模型》

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由于部分数据可获得性限制，本文选取6种在我国国民经济生产和生活中相对重要的代表性大宗农产品用于实证分析。各变量符号与相关处理信息如表1所示。其中，国内大宗农产品实际价格（logp）是被解释变量，其余均为解释变量。国内大宗农产品波动率v采取的是历史波动率，并运用对数价格法计算。除实际利率、波动率和价差外，其他变量进行对数化处理。所有数据均来自Wind数据库，频率为月度，时间区间为2008年1月—2017年9月（1）。