《七巧板的科学 证券最优组合》求取 ⇩

第1章证券组合分析的基础1

1.1 证券组合分析的数学基础1

1.2 证券组合分析的基本概念13

第2章证券组合分析的数据搜集与处理24

2.1 事后数据收集与处理法25

2.2 事先概率分布法29

2.3 简单的经济模型预测法30

2.4 回归参数贝塔（b）的测定33

2.5 贝塔值的决定因素37

第3章马科维兹证券组合图形分析法40

3.1 证券组合图形分析的方法40

3.2 证券组合图形分析的步骤43

3.3 合理的证券组合图形的几个问题55

第4章证券组合的数学分析方法60

4.1 拉格朗吉目标函数的微分极小化60

4.2 拉格朗吉目标函数的积分极大化72

4.3 证券组合分析二次规划求解法79

5.1 夏普简化模型82

第5章证券组合分析的夏普模型82

5.2 单指数模型的实绩评价93

5.3 多指数模型95

第6章资本市场理论100

6.1 资本市场理论的假设条件101

6.2 资本市场线与市场证券组合103

6.3 风险的类型与证券市场线109

6.4 放宽假设条件117

第7章“鸡蛋与篮子”之谜128

7.1 朴素的风险分散思想129

7.2 不同行业间的风险分散131

7.3 没有必要的分散风险134

7.4 相关性和分散风险136

7.5 马科维兹的风险分散法137

第8章证券组合实绩的评价141

8.1 资本市场线的评价142

8.2 单参数证券组合的评价147

8.3 证券组合实绩的各种评价方法154

后记159