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第一章 导论1

第一节 期货与期货交易1

一、期货与期货交易的基本概念1

二、期货标准化合约3

第二节期货交易与现货和远期交易的关系8

一、期货交易与现货和远期交易的联系8

二、期货交易与现货和远期交易的区别10

第三节期货交易的历史和发展12

一、期货交易和市场的产生12

二、期货交易和市场的发展16

第二章期货交易的基本功能和作用20

第一节 风险转移原理和作用20

一、期货交易中的风险转移原理21

二、期货交易中风险转移机制的作用23

第二节价格发现原理和作用25

一、价格发现原理25

二、价格发现机制的作用29

第三节期货交易中投机的作用31

一、期货投机交易的涵义及特点31

二、期货交易中投机的作用32

第三章期货市场的组织框架与结构37

第一节 期货交易所37

一、交易所组织形式37

二、交易所组织框架38

第二节交易所的硬件设施与软件支持41

一、交易所的硬件设施41

二、交易所的软件支持42

一、经纪公司的职能与组织结构46

第三节经纪公司46

二、经纪公司资金管理制度48

三、客户委托程序和有关交易指令49

第四节清算公司和期货交易者52

一、清算公司52

二、期货交易者53

第四章期货市场基本运行机制55

第一节 期货市场的基本制度55

一、会员制55

二、保证金制57

三、标准合约制58

四、中央清算制59

二、交易管理规则60

一、会员管理规则60

第二节期货交易的基本规则60

三、结算交割规则62

四、风险管理规则63

五、听证和仲裁规则63

第三节期货交易程序64

一、期货交易成交过程64

二、公开喊价与计算机竞价成交方式的比较65

第四节期货交易结算和实物交割66

一、期货交易结算66

二、实物交割67

第五章期货市场中的套期保值交易71

第一节 套期保值理论71

一、一般套期保值原理71

三、套利说和规避风险说75

四、两种套期保值应用的条件及作用77

五、套期保值的概念78

第二节套利套期保值决策79

一、对基差的理解79

六、套期保值的类型及应用领域79

二、卖期保值决策80

三、买期保值决策82

第三节规避风险套期保值方法及效果评价83

一、风险最小化套期保值方法83

二、单位风险补偿最大化套期保值84

三、两种套期保值思想的综合运用86

第四节基差交易87

一、基差概念87

二、基差变化对套期保值的影响87

三、基差交易91

四、叫价交易92

五、影响基差的因素95

第五节套期保值战略制订和案例96

二、套期保值案例97

一、套期保值战略决策和执行的一般程序97

第六章期货市场中的投机套利交易101

第一节 投机交易概述101

一、期货市场投机的基本原理及特点101

二、投机交易的经济功能103

三、投机者的类型104

四、投机交易风险分析106

二、套期保值理论的发展1073

第二节投机交易的方法109

一、价格差投机109

二、套期图利110

第三节投机交易与资金运用战略115

一、投机交易战略制订与执行115

二、投机交易资金运用战略119

三、投机交易的时机选择121

四、投机交易的战术策略125

一、谷物类127

第七章商品期货127

第一节 农产品期货127

二、畜产品类133

三、林产品类134

四、经济作物类134

五、轻工产品类139

第二节金属期货141

一、黄金141

二、白银147

三、铜148

四、铝148

五、铅、锌、镍和锡149

六、铂和钯149

第三节能源期货150

一、能源期货种类150

二、国际能源期货市场152

三、国际能源期货市场的生产和发展154

四、我国石油期货市场的形成156

第八章金融期货159

第一节 外汇期货160

一、外汇和外汇期货基本概念160

二、外汇汇率的种类和标价方法161

三、影响汇率变动因素163

四、外汇期货的产生与发展164

五、外汇期货市场套期保值基本战术165

六、外汇期货市场投机套利基本战术169

第二节利率期货172

一、利率期货的产生和发展172

二、影响利率变动的因素和利率期货种类174

三、中国国债期货市场179

四、利率期货套期保值与投机战术181

一、股票指数期货的产生和发展184

第三节股票指数期货184

二、股票指数期货交易187

三、股指会期保值与投机战术191

第九章期货市场价格基本分析194

第一节 期货市场价格基本分析的内容194

一、商品市场的供求量分析194

二、影响商品供求量的因素分析197

三、与钱货交易有关的因素分析199

第二节价格走势的基本形式200

一、短期价格波动200

二、中近期价格趋势200

三、周期性价格波动200

第三节期货市场价格基本分析的方法201

一、直观判断法201

二、因素打分法201

三、模型法202

四、统计分析法205

第四节期货市场价格基本分析方法的评估205

一、基本分析方法的作用和局限性205

二、基本分析方法的资料来源207

第十章期货市场价格技术分析208

第一节 期货市场价格技术分析的意义和特点208

一、技术分析和基本分析的区别208

二、技术分析的特长及流派209

三、期货技术分析和股票技术分析的区别210

第二节期货市场价格技术分析的基本理论212

一、道氏理论212

二、波浪理论213

三、周期理论216

第三节期货市场价格技术分析的基本方法217

一、图表分析法217

二、基本移动平均线分析法227

三、几种指标分析法232

第一节美国期货市场235

一、看图识势237

第四节预测价格走势237

二、成交量与未平仓合约量分析242

三、大户投机分析243

第十一章期权交易244

第一节 期权交易概述244

一、期权交易的基本概念244

二、期权交易的产生与发展245

三、期权合约的构成要素246

第二节期权交易247

一、期权交易基本形式247

二、期权交易的平仓252

三、期权交易与一般期货交易的比较253

四、期权交易的优缺点分析255

一、期权价格构成256

第三节期权价格的分析256

二、影响期权价格的因素259

三、期权定价模型261

第四节期权交易的运用274

一、期权套期保值基本形式与战术274

二、期权交易投机战术278

第十二章商品期权与金融期权282

第一节 商品期权282

一、农产品期权282

二、林产品期权283

三、纤维类期权283

四、食品类期权284

五、金属期权285

六、能源期权287

一、外汇期权基本概念288

第二节外汇期权288

二、外汇期权价格和保证金289

三、外汇期权套期保值基本战术291

四、外汇期权投机套利基本战术294

第三节利率期权296

一、利率期权基本概念296

二、利率期权产生与价格决定297

三、利率期权套期保值基本战术298

四、利率期权投机套利基本战术301

第四节股票指数期权303

一、股票指数期权的基本概念303

二、股票指数期权的产生和发展304

三、股票指数期权套期保值基本战术304

四、股票指数期权投机套利基本战术306

第十三章期货市场管理308

第一节 期货市场管理概述308

一、期货市场管理的意义308

二、期货市场监督管理体制的模式309

第二节交易所自律管理312

一、交易所自律管理的内容和范围312

二、交易所自律管理的作用和局限性314

第三节期货行业管理316

一、期货行业管理的内容和范围316

二、期货行业管理的作用和局限性320

第四节政府对期货市场的管理321

一、政府的立法管理322

二、政府的行政管理324

第十四章世界主要期货市场332

一、美国期货市场的产生与发展335

二、美国期货市场管理与组织结构336

三、美国各主要期货交易所337

第二节英国期货市场342

一、英国期货市场的产生与发展342

二、英国期货市场管理与组织结构344

三、英国主要期货交易所344

第三节日本期货市场347

一、日本期货市场的产生与发展347

二、日本期货市场管理和组织结构348

三、日本主要期货交易所350

第四节香港期货市场353

一、香港期货市场的产生和发展353

二、香港期货市场的组织结构355

三、香港期货交易所上市品种356

一、期货市场是社会主义市场体系的组成部分358

第十五章中国期货市场的发展358

第一节 期货市场在中国社会主义市场经济体系中的作用和地位358

二、社会主义市场经济条件下建立期货市场的必要性359

三、社会主义市场经济条件下建立期货市场的可能性360

第二节中国期货市场的产生和发展362

一、旧中国期货市场的产生和发展362

二、改革开放后期货交易的再度兴起364

三、目前中国主要期货市场365

第三节中国期货市场发展评估368

一、中国期货市场的结构体制特点368

二、中国期货市场发展与存在的问题372

三、建设具有中国特色的现代化期货市场374

附录一期货交易名词解释379

附录二 国内交易所合约385

附录三 中国郑州商品交易所期货交易规则390