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第一章商业银行1

一、商业银行的产生与发展1

（一）商业银行的产生1

（二）商业银行的发展3

（三）商业银行的特点4

二、商业银行的经营4

（一）商业银行的经营目标4

（二）商业银行的经营原则5

（三）商业银行的主要业务7

（四）商业银行的金融创新17

（五）金融创新的影响22

三、商业银行的信用创造23

（一）原始存款与派生存款24

（二）派生存款的创造过程25

（三）派生存款的产生条件26

（四）基础货币与货币乘数29

第二章商业银行风险的成因及类型34

一、风险及商业银行风险34

（一）风险的属性34

（二）商业银行风险35

二、商业银行风险的成因38

（一）负债经营38

（二）市场变幻莫测43

（三）市场竞争激烈47

（四）“三性”之间的矛盾50

（五）管理水平的限制54

三、商业银行风险的类型与认定56

（一）商业银行风险的类型56

（二）商业银行风险的认定56

第三章商业银行风险管理的目标、方法和指标66

一、商业银行风险管理的目标66

（一）保障银行自身安全66

（二）保障存款者利益67

（三）保障支付系统正常运行67

二、商业银行风险管理的方法69

（一）资产负债比例管理69

（二）流动性管理83

（三）信用评估分析90

（四）资本金管理96

三、银行风险管理的指标104

（一）资本充足率104

（二）备付金率104

（三）存款准备金率104

（四）流动性比率104

（五）呆帐准备金比率104

第四章商业银行风险管理理论的发展105

一、资产风险管理理论与方法105

（一）理论105

1．商业性贷款理论105

2．可转换资产经营理论107

3．资产预期收入经营理论108

4．超货币供给理论109

5．资产结构理论110

（二）方法112

1．资金总库法112

2．资产分配法114

3．线性规划法116

二、负债风险管理理论与方法120

（一）理论120

1．银行券理论120

2．存款理论122

3．购买理论123

4．销售理论124

（二）方法125

1．资金市场净额负债管理126

2．贷款净额管理126

三、资产负债风险综合管理理论与方法127

（一）资产负债风险综合管理理论的内容、核心和要求128

1．综合管理的内容128

2．综合管理的核心：风险管理130

3．综合管理的要求：处理好“三性”的关系131

（二）资产负债风险综合管理的方法132

1．比例管理法132

2．资产负债差额法133

3．资产负债期限管理法134

4．资产负债利差管理法136

第五章商业银行风险的防范与规避138

一、流动性不足风险的防范与规避138

（一）资产流动性不足风险科防范与规避138

（二）负债流动性不足风险的防范与规避140

二、资本不足风险的防范与规避145

（一）通过商业银行内部积累增加资本金146

（二）通过商业银行外部筹集增加资本金148

（三）筹资途径的选择148

三、信用风险的防范与规避152

（一）严格遵循贷款发放的操作程序、降低贷款风险153

（二）利用贷款抵押转嫁信用风险153

（三）利用贷款担保、防范信用风险156

（四）利用银团贷款、分散信用风险158

（五）实行贷款分散、防范贷款风险158

（六）加强贷后管理、提高抗风险的力度159

四、利率风险的防范与规避160

（一）利用敏感性缺口防范160

（二）利用利率调换交易防范161

（三）利用远期利率合约防范162

（四）利用金融期货防范162

（五）利用期权交易防范163

五、汇率风险的防范与规避163

（一）即期外汇买卖和远期外汇买卖163

（二）套汇166

（三）外汇投机168

（四）期货和期权交易169

六、证券价格风险的防范与规避169

（一）对证券质量作出正确的判定170

（二）采取投资分散化171

（三）实行期限分离171

（四）采取灵活调整方式173

七、通货膨胀风险的防范与规避173

八、自然与社会风险的防范与规避174

（一）保险转嫁174

（二）加强国际合作174

第六章商业银行风险防范与规避的主要策略176

一、准备策略176

（一）第一准备金——现金资产176

（二）第二准备金——短期资产180

二、规避策略182

（一）调整资产结构183

（二）在外汇业务中、灵活选择币种、避免汇率风险184

（三）在投资中避重就轻避免投资风险186

三、分散策略187

（一）资产种类分散188

（二）行业分散188

（三）地区分散188

（四）客户分散188

（五）资产质量分散189

四、转嫁策略191

（一）转让192

（二）贷款保险194

（三）期货交易196

五、消缩策略197

（一）建立贷款“三查制度”197

（二）实行贷款“审、贷、收”三分离199

（三）建立对借款者进行信用分析的制度200

（四）建立和完善自我约束机制201

六、补偿性策略202

（一）对有问题贷款的处理202

（二）建立风险基金制度204

（三）提足法定盈余公积金207

（四）建立任意盈余公积金207

第七章《巴塞尔协议》与商业银行风险管理208

一、《巴塞尔协议》的形成背景208

（一）跨国银行的扩张和国际银行业风险209

（二）金融创新对金融管制的冲击213

二、《巴塞尔协议》的主要内容216

（一）原《巴塞尔协议》的主要内容216

（二）修订后的《巴塞尔协议》的内容217

（三）《巴塞尔协议》的实质性进步——《巴塞尔报告》218

三、《巴塞尔协议》对我国银行业的影响224

（一）消极影响225

（二）积极影响226

四、贯彻《巴塞尔协议》的具体措施228

（一）制定切实可行伪措施228

（二）选择适当的资本适宜度（充足率）231

（三）增加资本金234

（四）加强对风险资产的管理236

第八章商业银行风险的自律性管理—比例管理242

一、资本对风险资产的约束242

（一）《巴塞尔协议》的有关规定242

（二）资本与风险比率243

（三）我国资本管理的现状244

（四）强化资本管理245

二、资本充足率246

（一）资本比率指标246

（二）资本充足程度检验247

（三）美国商业银行资本充足率的新标准248

（四）《巴塞尔协议》的要求249

（五）我国银行资本充足率状况250

（六）实施《巴塞尔协议》中的问题251

三、流动性比例252

（一）流动性的内容和意义252

（二）流动性比例管理254

（三）流动性与盈利性、安全性的关系255

四、备付金比例257

（一）备付金率的概念及计算公式257

（二）备付金率指标的基本原理258

（三）备付金率指标的管理方法258

（四）备付金比例管理259

五、有问题贷款占资产总量的比例260

六、单个客户贷款占资产总量比例265

七、中长期资产占中长期负债的比重268

八、流动性资产占流动性负债的比例272

（一）完善银行外部经营环境274

（二）完善金融宏观调控手段275

（三）完善指标体系276

第九章商业银行风险的外部监管277

一、商业银行风险外部监管的主体277

（一）中央银行监管的目的和原则278

（二）中央银行监管的权力278

（三）中央银行监管的主要方法279

（四）中央银行与国际监管机构的合作281

（五）中国人民银行的监管181

二、外部监管的主要内容285

（一）政策监管285

（二）业务规范监管290

（三）流动性监管297

（四）安全性监管299

（五）稳健性监管300

三、对商业银行风险的预防性监管措施301

（一）对银行开业的监管301

（二）对银行资本适宜度监管303

（三）对银行资产流动性的监管303

（四）对银行业务活动范围的监管304

（五）对单一贷款的限制305

（六）对商业银行有关人员贷款的限制305

（七）对外汇交易的限制306

四、外部监管的方法307

（一）设立机构监管307

（二）常规稽核与非常规稽核308

（三）社会公众监管309

（四）我国中央银行的稽核309

五、惩罚措施311

（一）警告311

（二）罚款312

（三）停止对其融资312

（四）停业整顿312

（五）派人接管313

（六）合并313

（七）撤销313

（八）破产313

第十章我国专业银行的商业化改革316

一、改革目标316

（一）实现“四自”317

（二）落实“三性”318

二、改革难点324

（一）所有权与经营权分离难325

（二）业务分离难327

（三）历史呆帐处理难329

（四）资金补充难331

（五）社会性与盈利性兼顾难332

三、改革步骤333

（一）政策性业务与经营性业务分离333

（二）实行资产负债比例管理，风险管理，强化自我约束337

（三）以产权改革为突破口，建立现代金融企业制度343