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前言1

序1

第一章 商业银行的职能与组织结构1

第一节 商业银行的产生与发展1

一、商业银行的产生1

二、商业银行的发展2

第二节商业银行的职能3

第三节 商业银行的组织制度5

一、商业银行制度5

二、商业银行组织结构11

第四节对商业银行的监管16

一、对商业银行设立的管理17

二、对商业银行清偿能力的管理17

三、对资本充足比率的管理19

四、对证券投机信用的管理20

五、对银行控股公司的管理21

六、对存款风险的管理23

七、对外资银行的管理24

一、商业银行资本的作用27

第一节商业银行资本的构成27

第二章 商业银行资本27

二、银行资本的内容29

三、银行资本比率的计量35

四、银行资本构成的分析44

第二节银行资本最佳规模与银行价值49

一、税收盾牌与破产成本49

二、存款保险与银行价值52

第三节银行资本预测与规划55

一、决定商业银行适度资本额的主要因素55

二、制定综合的财务计划57

三、财务杠杆与银行资本62

四、资本的内部积累66

五、选择外部资本72

第三章商业银行的负债管理82

第一节 商业银行负债的种类82

一、支票存款83

二、定期存款87

三、储蓄存款91

四、非存款性借款91

一、利息成本96

第二节负债成本96

二、经营成本101

三、准备金比率与可动用资金成本102

第三节负债成本分析104

一、负债成本分析的指标104

二、负债成本分析110

第四节负债风险113

第五节 商业银行负债策略116

一、商业银行的资产业务121

第一节商业银行的信贷种类121

第四章 商业银行的信贷管理121

二、商业银行贷款的种类122

三、按贷款对象来划分的商业银行贷款122

四、根据贷款偿还的保证程度来划分的贷款127

第二节贷款的信用风险分析129

一、信用风险函数129

二、信用风险与借款人的信誉132

三、贷款偿还来源与现金流量134

四、信用风险分析模型139

一、银行贷款与风险溢价147

第三节贷款定价147

二、信用配置模型150

三、浮动利率定价154

四、优惠利率与贷款定价155

五、风险管理与贷款定价157

二、银行贷款质量评估16

第四节贷款质量评估161

一、商业银行的贷款组合161

第五节贷款损失的产生、防范与处理175

一、贷款损失产生的原因175

二、贷款损失的预防178

三、贷款损失的挽回179

第五章重要贷款类别的管理183

第一节 重要贷款类别183

第二节 工商业贷款185

一、工商业贷款种类185

二、工商业贷款的特征189

三、工商企业的信用分析192

第三节不动产贷款203

一、不动产贷款的特点203

二、不动产价格与不动产贷款207

三、不动产贷款的交易市场207

一、消费者贷款的种类与结构212

第四节消费者贷款212

二、消费者的信用分析214

三、消费者贷款的准则216

四、消费者贷款的定价218

第五节融资租赁219

一、融资租赁的特征与类别219

二、融资租赁项目的条件221

三、租赁项目的审查222

四、融资租赁的程序223

五、融资租赁的租金226

第六章商业银行流动性风险与管理228

第一节 流动性风险的产生与影响因素分析228

一、流动性风险的产生228

二、流动性风险与盈利目标的矛盾分析233

三、影响流动性风险的因素235

第二节流动性的来源241

一、银行流动性的作用241

二、流动性的内在来源243

三、流动性的外在来源244

一、降低利息支出246

第三节负债管理的本质与特征246

二、维持银行与客户的关系248

三、规避政府管理与约束249

四、负债管理的两个类型250

第四节流动性指标252

第五节 流动性管理策略259

一、流动性需求的预测259

二、流动性计划265

三、满足流动性需求的策略选择269

四、保持流动性的方法271

一、资产负债管理的历史分析274

第七章商业银行的资产负债管理274

第一节 资产负债管理的目标274

二、资产负债管理的目标275

三、对控制能力的分析275

第二节净利差的构成与分析279

一、净利差的构成279

二、利率、规模和结构对净利差的影响281

第三节利率敏感性与缺口管理283

一、缺口的定义283

二、缺口管理285

第四节利率敏感性与商业银行收益290

第五节 资产负债管理的实践与问题294

第八章 商业银行证券投资299

第一节 债券的特征与种类300

一、债券的特征300

二、债券的种类301

第二节债券价值评估306

一、债券价值评估公式307

二、债券收益指标310

第三节债券风险分析316

一、债券的系统风险316

二、债券的非系统风险322

三、债券风险的经验指标330

第九章商业银行利率风险管理335

第一节 利率风险与风险回避335

一、利率风险335

二、风险回避336

第二节持续期避险338

一、持续期作为现金流量敏感性的指标338

二、复杂情况下的持续期避险339

三、债券的持续期与利率风险347

一、利率调换的定义351

第三节利率调换351

三、作用分析352

第四节期货、期权与利率风险355

一、利率期货的产生与发展355

二、利率期货的种类356

三、利率期货风险防范的作用360

四、期权的避险作用362

第十章商业银行的业绩分析与战略规划366

第一节 商业银行的财务报表366

一、资产负债表366

二、损益表369

三、财务状况变动表371

第二节主要财务比率与业绩分析372

一、主要财务比率372

二、银行业绩分析373

第三节商业银行的战略规划381

一、商业银行战略规划的内容381

二、战略规划制定的程序383

三、战略规划必须分析的要素385

四、保证战略规划成功的条件386

主要参考文献389