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第一章导论1

第一节 引言1

第二节 外汇操作的特性2

第三节 外汇操作的范畴与本书的范围3

第四节 本书结构概述4

第一篇相关市场概述5

第二章外汇市场7

第一节 外汇市场的意义7

第二节 外汇市场的参与者及其扮演角色8

第三节 外汇市场的型态9

第四节 外汇交易的种类11

第五节 外汇市场上的主要交易货币及其国际标准代号12

第六节 汇率的表示方式与各种汇率的套算12

第七节 外汇市场的双向报价与各种汇率的套算17

第八节 外汇市场的交割日与现金流量21

第九节 外汇交易部位24

第十节 我国外汇市场的组成26

第十一节 国际间主要外汇市场之简介30

第三章国际货币市场35

第一节 货币市场的意义35

第二节 货币市场的参与者及其扮演角色36

第三节 货币市场的各种利率39

第四节 国际货币市场42

第五节 国际货币市场的利率44

第六节 国际银行间拆放市场的双向报价46

第七节 国际货币市场上各种信用工具（商品）47

第四章国际倩券市场53

第一节债券与债券市场53

第二节 欧洲债券市场54

第三节 欧洲债券市场与参与者55

第四节 欧洲债券的种类57

第五节 国际债券的发行与流通60

第五章金融期货市场65

第一节 期货市场的源起与发展65

第二节 金融期货市场的分类68

第三节 金融期货契约的定义与特质69

第四节 金融期货市场的参与者及其动机75

第五节 期货市场的功能76

第六节 交易所的组织及功能77

第七节 金融期货契约的报价方式78

第八节 客户订单的处理程序83

第九节 交易所的保全措施84

第十节 交易所的交割制度88

第六章外币选择权市场91

第一节 选择权（Option）的发展沿革91

第二节 选择权的意义92

第三节 选择权的型态92

第四节 选择权交易的种类94

第五节 外币选择权的部位96

第六节 外币选择权的表示方式与特质102

第七节 选择权的店头市场111

第八节 外币选择权的保证金之征收113

第二篇各市场上的外汇操作117

第七章即期外汇市场上的外汇操作119

第一节 外汇操作的需要性与有关风险之管理119

第二节 我国顾客市场上的原即远期汇率之订价制度（机动汇率制度时）125

第三节 我国顾客市场上的新浮动汇率制度137

第四节 银行的即期外汇市场上之外汇操作142

第五节 厂商的即期外汇市场上之外汇操作147

第八章远期外汇市场上的买卖断外汇操作151

第一节 银行间市场的远期汇率之表示方式与选用151

第二节 银行间市场的远期交易实务153

第三节 任选交割日的远期买卖断交易155

第四节 厂商的远期外汇风险之管理技术158

第五节 远期市场的投机性操作168

第六节 我国远期外汇买卖规定与实务概况171

第九章国际货币市场上的外汇操作177

第一节 货币市场上银行资金的来源与用途177

第二节 资金营运的主要原则179

第三节 国际货币市场操作时所使用的资讯萤幕介绍180

第四节 利率的时间曲线193

第五节 借贷操作193

第六节 货币信用工具（商品）的操作203

第十章SWAP（换汇）操作219

第一节换汇操作的意义219

第二节 换汇汇率之意义、由来与计算219

第三节 换汇利率的意义与计算223

第四节 换汇交易的种类224

第五节 换汇交易的特性227

第六节 换汇交易的各种用途（操作）227

第七节 银行的换汇交易实务256

第八节 双向报价上的换汇汇率之报价260

第九节 远期交叉汇率的套算265

第十节 换汇交易的风险266

第十一章国际倩券市场上的外汇投资269

第一节 国际债券投资的有关风险269

第二节 国际债券投资的注意事项271

第三节 国际债券的价位表示及价格与收益率之计算276

第四节 国际债券流通市场上的价位之萤幕显示286

第五节 国际债券流通市场上所使用到的相关资讯之萤幕显示290

第六节 国际债券流通市场上的交割日294

第七节 国际债券流通市场上的交易实例295

第八节 债票收益率与价格之间的关系296

第九节 债票的真实期间与价格弹性297

第十节 债券的投资组合301

第十一节 债券的投资原则305

第十二章金融期货市场上的外汇操作307

第一节 金融期货市场上的价位之萤幕显示307

第二节 对冲操作311

第三节 投机操作329

第四节 差额操作332

第五节 差价操作337

第六节 选择经纪商所应考虑的事项344

第七节 金融期货市场上的各种订单之意义345

第十三章外币选择权市场上的外汇操作353

第一节 外币选择权的价位报导353

第二节 权利金的组成357

第三节 选择权的得尔它361

第四节 单一选择权之操作策略363

第五节 复合选择权之操作策略372

第六节 合成操作之操作策略431

第七节 外币选择权操作之应注意事项448

第三篇相关评价理论451

第十四章传统汇率理论453

第一节 国际收支平衡表453

第二节 国际借贷学说460

第三节 购买力平价理论464

第四节 利率平价理论468

第五节 汇兑心理学说469

第十五章现代汇率理论473

第一节 货币学派理论473

第二节 国际收支学派理论481

第十六章选择权订价模式499

第一节C ox-Ross-Rubinstein订价模式499

第二节B lack-Scholes订价模式506

第三节 得尔它值的计算512

参考文献515