《表3 三种利率AIC、BIC及HQIC计算结果》
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《中国利率规则模型构建及操作目标利率选择性研究——基于多元门限回归模型》
首先分别对7天同业拆借利率、7天质押回购利率、Shibor1w在零门限(线性回归)、单一门限、双重门限条件下的AIC、BIC及HQIC计算结果进行对比,以检验模型是否存在门限效应并确定最佳的门限个数(见表3)。
图表编号 | XD0090128700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.07.25 |
作者 | 曲彬、刘扬 |
绘制单位 | 中国人民银行天津分行营业管理部、中国人民银行天津分行营业管理部 |
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