《表4：分类树组合模型预警主权债务危机的效果比较》

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《金融危机预警模型与先导指标选择》

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表5给出了随机森林模型在不同基准下对系统性银行危机、货币危机、主权债务危机的预测精度。对比上文的预测结果，系统性银行危机在提前1年、2年、3年的AUC值分别为0.72、0.85和0.9；货币危机对应的AUC值分别为0.8、0.89和0.92；主权债务危机对应的AUC值分别为0.71、0.88和0.92。三组结果的共性是提前1年的预警效果最差，提前3年的预警效果最好。需要说明的是，系统性银行危机的预警精度弱于货币危机和债务危机，其原因在于数据的选择：限于银行体系数据的可得性问题，本文选择的变量多为宏观经济、金融指标，缺少银行财务、监管指标。