《表4 ΛT (t) =1.2t1.2和ΛC (c) =1.2c1.2时, Frank模型下参数的估计》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《可加风险模型下相依Ⅰ型区间删失数据的一个Copula推断方法》
基于Frank模型和Gumbel模型考虑协变量为混合变量的情形,即Z=(Z1,Z2)T,其中Z1服从成功概率为0.5的Bernoulli分布,Z2服从(0,1)上的均匀分布,具体模拟结果见表3.该结果表明我们的方法对不同类型的协变量和不同Copula函数都表现良好,这也说明了该方法具有一定稳健性.此外,为了评价Sieve方法中I样条的估计效果,我们又考虑了ΛT(t)=1.2t1.2和ΛC(c)=1.2c1.2的情形,表4中给出模拟结果,该结果显示采用I样条是合理可靠的.
图表编号 | XD0089801700 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.09.20 |
作者 | 赵慧、崔琪、孙建国 |
绘制单位 | 中南财经政法大学统计与数学学院、吉林大学数学学院应用统计研究中心、Department of Statistics University of Missouri-Columbia |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |