《表5 高频均线策略下收益指标表》
从图9和表5的收益情况来看,高频均线策略 (HFMA的收益情况略低于均线策略,最大回测相当,波动率更小。收益的差异主要在2018年一季度导致的,这期间的股票组合与中证500指数有一定的差异。因而,交易时机进一步精准,收益却没有进一步提高。
图表编号 | XD0086299000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.06 |
作者 | 张伟楠、鲁统宇、孙建明 |
绘制单位 | 中国计量大学经济与管理学院、中国计量大学经济与管理学院、中国计量大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |