《表1 变量的描述性统计及计算方法》

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《货币政策对商业银行流动性传导的影响——来自中国银行同业市场动态面板数据的分析》

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银行流动性传导不畅是2008年全球金融危机加速恶化的重要原因[20]，在此次危机前学者们多关注银行流动性传导过程中风险共担和风险传染问题，而危机后学者们对其研究大多关注风险传染作用，鲜少关注风险共担功能。考虑到2008年金融危机前后学者们观点的转变以及危机作为全球流动性传导功能转变的节点，为研究当前货币政策对银行流动性传导的影响，本文选取2009～2016年RESSET数据库中我国101家商业银行的面板数据作为研究样本。其中有5家大型国有商业银行、12家股份制商业银行、60家城市商业银行、24家农村商业银行。宏观经济数据来源于同花顺iFind数据库。样本银行在我国整体银行业中的市场份额达70%以上，所选取样本银行的表现在一定程度上能反映我国银行业的现状。表1列示了变量的描述性统计结果。从买入返售和同业存放描述性统计均值结果可知，银行资金流入流出的平均水平相差不大，但同业存放的标准差较买入返售大，表明买入返售较同业存放波动小。两种货币政策代理变量IL和REQ的标准差分别为0.3617和1.5157，表明法定存款准备金率在样本期间波动幅度较大，而一年期贷款基准利率经历了较小波动。从其他变量来看，不良贷款率在所有数据中标准差最大，为1485.849，因此不良贷款率的波动最大。此外，我国银行在资产规模、资本充足率和可供出售金融资产等方面在样本期均经历了较大波动。