《表3 模型滞后期选择结果》

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《我国煤炭价格与煤矿安全事故实证分析:基于向量自回归模型(VAR)》

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在VAR模型建立过程中滞后期的选择非常重要，一般情况下，年度数据滞后期为1～2期，具体选择标准经常采用AIC和SC的值同时达到最小时，本文做了两期的检验，结果见表3，模型的最佳滞后期为1期，由此建立滞后1期的VAR（2）模型。同时采用Johansen协整检验办法对变量间协整关系进行检验。