《表5 模型滞后阶数筛选》

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《农产品质量安全媒体负面报道对农产品价格波动的异质性影响》

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注:*表示相应方法所选择的最优滞后期数

在模型估计之前需要判定模型的最优滞后阶数。根据FPE、AIC、HQIC和SBIC最小值准则，确定模型1的最优滞后期数为2和模型2的最优滞后期数为1（见表5）。本文还将各变量进行VAR回归，回归之后的残差序列仍然为平稳序列，由此验证了最优滞后期数设定的合理性。