《表1 情景分析模型计算方法》
其中:Pt\n\t\t\t\t\t\t\tRed,资产池实际本金减少额,Pt\n\t\t\t\t\t\t\tRed=Pt\n\t\t\t\t\t\t\ts+PUP(t)+PD(t);SMMD(t)=1-(1-CDR (t)) 1/12,其中,CDR可以采用直线或曲线,分别表示恒定的违约率和变化的违约率;(SMM,the single month mortality rate,单一月份终止率)SMMUP(t)=1- (1-C
以一个同质性高的贷款资产池为例,情景分析计算方法如表1所示。
图表编号 | XD0067350900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.25 |
作者 | 吕巧玲、郭杰群 |
绘制单位 | 厦门国际金融技术有限公司资产证券化研究院、瀚德金融科技研究院、清华大学货币政策与金融稳定研究中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |