《表2 格兰杰因果检验结果》
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《贸易战下中美外汇和债券市场的溢出效应研究——基于BEKK-GARCH模型的分析》
由表2可以看出,美国债券市场是中国债券市场和外汇市场的格兰杰因果关系,美国外汇市场是中国外汇市场的格兰杰因果关系,且这种关系十分显著;而中国外汇市场也是中国债券市场变动的原因,但中国债市并非汇市变动的原因。除此之外,中国汇市和债市对美国两市场并无因果关系,甚至美国自身汇市和债市之间也无明显格兰杰原因。
图表编号 | XD0067339400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.25 |
作者 | 高傲楠 |
绘制单位 | 天津财经大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |