《表3 交易对手及业务种类风险分级表》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《探索建立银行对外债权宏观审慎管理模式》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:信用评级可参考国际认可的评级机构对国家主权信用及长期债务评级。如交易有担保方，风险分级可根据交易对手和担保方中信用评级高的来确定。

目前银行对外债权业务交易对手主要包括外国政府、银行、企业及个人，因此发生违约的影响因素主要有国别风险、交易对手偿债能力以及业务本身的风险程度。在对银行对外债权业务的结构进行调控方面，本文认为对境外机构的债权首先可以根据交易对手的信用评级和业务风险两方面对银行对外债权业务进行风险分级（如表3），将对境外机构的交易风险等级分为1-3级，1级风险最低，3级最高；其次根据交易对手及业务种类风险分级确定不同风险等级业务的对外债权余额上限:设置第i级风险业务的比例系数为βi（β1>β2>β3），则第i级风险的银行对外债权上限=βi*α*一级资本（或运营资本）；最后根据交易的期限和币种对不同风险级别的银行对外债权余额进行调整，即不同级别风险业务未经调整的交易余额为Ci（i=1，2，3），经调整的第i级业务余额=Ci*期限风险系数+Ci*币种风险系数（中长期风险系数>短期风险系数，外币风险系数>本币风险系数）。最终各类银行对外债权余额应满足:经调整的第i级业务余额≦βi*α*一级资本（或运营资本）。