《表1 某项目差异化审批模型及影子模型风控能力》

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《建立科学严谨的中小银行互联网金融业务风控模型》

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风控模型是实现互金业务高效自动化运行、风险可控的关键。以金城银行某联合贷款业务的信用审批模型为例，该环节将借款人划分为A、B、C类，分别进入不同的审批模型，实现了差异化的模型审批，每类借款人又对应1个生产模型的4个影子模型。审批环节15个模型的K-S值（用于衡量模型精度）基本在0.923以上，PSI值（用于衡量模型稳定性）则在0.06～0.000008之间，表现十分理想。同时，这套模型可以保持合作机构进件通过率高于80%，且将30天以上逾期从合作方进件原始状态的12%～18%降至1%～3%。此外，该套模型在建模过程中的人力、物力、财力和时间的投入也很小，中小银行完全能够承担。如表1所示。