《表4 2017年7月至9月IF1709收盘价和理论价的相对误差》

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《中国沪深300股指期货定价效率实证分析》

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结合图1和表3可以看出，从2017年2月9日至2017年9月15日，理论价格大多高于实际收盘价格，最高相差幅度达到了18.68%。根据相对误差可以看出，落在正负6%之间的误差为33.79%。定价的准确性随着到期时间的缩短而提高，所以缩短数据选取范围，选用该合约中离到期日相对较近的合约数据进行重新检验分析（2017年7月3日到9月15日的交易数据），相对误差见表4。