《表4 商业银行系统性重要性统计》

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《基于Va R模型的商业银行体系系统性风险研究》

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在计算整体VaR基础上，本文根据（6）式，进一步统计每家商业银行的系统性风险贡献度。具体方法在样本期间的1528个时间点中，在每个时间点，找到根据（6）式计算结果的最大值的商业银行。表4为统计结果。从表4可以看出，浦发银行、中国银行、农业银行、交通银行的出现次数占比均超过10%；浦发银行和中国银行超过20%；工商银行也接近10%。北京银行、兴业银行、招商银行、中信银行出现次数均超过20次；华夏银行、南京银行出现次数少于10次。