《表3 动态空间杜宾模型估计结果》

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《外资进入、自主创新与雾霾污染——来自中国的证据》

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在模型估计前，根据LMlag、LMerror、Robust LMlag、Robust LMerror统计量，在空间滞后模型与空间误差模型两个竞争模型中进行选择，若两个模型均合适，则进一步结合Wald与LR统计量检验空间杜宾模型设定的合理性，结果表明（2），两种权重矩阵设定下的空间杜宾模型均优于其他空间模型。因此，仅讨论动态空间杜宾模型的回归结果。由于建模中难以避免由联立性、遗漏变量、测量误差等产生的内生性，相对传统极大似然估计，空间GMM（SGMM）估计一般更有效，本文使用SGMM法进行估计。由于混合面板最小二乘法（POLS）对因变量一阶滞后项的参数会产生高估，而固定效应模型（FE）对因变量一阶滞后项的参数会产生低估，若GMM估计系数处于FE估计值和POLS估计值之间，则意味着GMM估计是可靠的。表3显示，两种空间权重矩阵设定下SGMM对雾霾污染一阶滞后项的估计值都介于FE估计值与POLS估计值之间，表明SGMM估计结果是可信的。